Banking risk management

Скачать 33,93 Kb.
НазваниеBanking risk management
Дата публикации04.11.2013
Размер33,93 Kb.
ТипДокументы > Банк > Документы



The financial crisis of 2007–present, or the Great Recession as it is now starting to be called by some, is a crisis triggered by an insolvent United States banking system. It has resulted in the collapse of large financial institutions, the bailout of banks by national governments and downturns in stock markets around the world. In many areas, the housing market has also suffered, resulting in numerous evictions, foreclosures and prolonged vacancies. It is considered by many economists to be the worst financial crisis since the Great Depression of the 1930s. It contributed to the failure of key businesses, declines in consumer wealth estimated in the trillions of U.S. dollars, substantial financial commitments incurred by governments, and a significant decline in economic activity. Many causes have been proposed, with varying weight assigned by experts. Both market-based and regulatory solutions have been implemented or are under consideration, while significant risks remain for theworld economy over the 2010–2011 periods.

The collapse of a global housing bubble, which peaked in the U.S. in 2006, caused the values of securities tied to real estate pricing to plummet thereafter, damaging financial institutions globally. Questions regarding bank solvency, declines in credit availability, and damaged investor confidence had an impact on global stock markets, where securities suffered large losses during late 2008 and early 2009. Economies worldwide slowed during this period as credit tightened and international trade declined. Critics argued that credit rating agencies and investors failed to accurately price the risk involved with mortgage-related financial products, and that governments did not adjust their regulatory practices to address 21st century financial markets. Governments and central banks responded with unprecedented fiscal stimulus, monetary policy expansion, and institutional bailouts.

The financial turmoil that began in August 2007 led to a financial panic in September 2008 and now to a severe worldwide economic downturn. It is fair to describe the events that followed the failure of Lehman Brothers as the Panic of 2008 because of the almost complete collapse of confidence in financial institutions and the flight of funding that ensued. Perhaps we had forgotten that such panics and banking crises have occurred with depressing regularity in the financial systems of market economies. But the history of the City is in large part the history of banking crises.

1. Risk management structure. Process of managing risks. [64]

2. Evaluation of bank risk. [20]

3. Types (профили) of risks

^ 3.1. credit risk

3.2. liquidity

3.3. market risk

3.4. interest rate risk


I wish to conclude on a positive note: The crisis may be a “welcome” opportunity to gather the political will to put in place long-needed structural reforms in good, service and labour markets with the objective of offsetting the possibly lasting negative impact of the crisis on trend growth. Similarly, the crisis can be a golden opportunity to put in place the foundations of a more robust regulatory and supervisory framework in line with the large number of reform proposals currently discussed.
^ Банковская деятельность и стратегии финансирования: воздействие на риск и доходность


В данной работе исследована взаимосвязь банковской активности и краткосрочных стратегий финансирования с банковским риском и доходностью на примере 1 334 международных банков в 101 стране мира, которая привела к финансовому кризису 2007 года. Увеличение числа доходных операций, приносящих непроцентный доход, как например торговля, повлекло рост ставок доходностей по активам, и может дать определенную выгоду от диверсификации риска на очень низких уровнях. Недепозитное, оптовое финансирование, напротив, снижает ставку доходности по активам, хотя в результате может снизить риски на низких наблюдаемых уровнях недепозитного финансирования. Большая часть банков, однако, привлекла наибольшие объемы краткосрочного финансирования в недепозитной форме по стоимости расширенной недолговечности банка. Распространенные повсюду банковские стратегии, которые значительно полагаются на операции, приносящие непроцентный доход, или на привлечение недепозитного финансирования, являются очень рисковыми. Их следствием может стать упадок в банковском секторе инвестирования в США.

  1. Введение

Недавний финансовый кризис серьезно поставил под вопрос выполнимость (адекватность) различных банковских моделей. По части финансирования, кризис ясно обнаружил опасность излишней доверчивости банков оптовому финансированию. Начиная с августа 2007 года ставки межбанковского денежного рынка США сильно выросли, отражая восприятие увеличившегося (реакцию на увеличение) риска контрагента (см. Taylor and Williams, 2008; Caprio, Demirguc-Kunt and Kane, 2008). К октябрю 2008 года межбанковские заимствования в США и Европе пришли к фактической остановке (заморозке). Чтобы отразить повсеместный кризис ликвидности банков, власти всего мира приняли беспрецедентные шаги (меры) обеспечения излишней ликвидности, выдав гарантии вкладчикам и кредиторам банков в форме гарантий займов на межбанковском рынке, а в некоторых случаях в форме общих гарантий. [Blanket guarantee - A declaration by the government that all deposits and perhaps other financial instruments will be protected]

Аналогично по активной части (по части размещения), кризис обнаружил слабые места в различных банковских бизнес-моделях. В попытках справиться с кризисом, крупные инвестиционные банки США безвозвратно исчезли с банковской арены (сцены) в связи с банкротством (Lehman Brothers), поглощением (JP Morgan Chase поглотил Bear Stearns и Bank of America поглотил Merrill Lynch) и преобразованием в коммерческие банки (JP Morgan и Goldman Sachs). В самом деле после кризиса США прошли полный цикл от отделения коммерческих банков от инвестиционных по закону Гласса-Стигалла 1993 года, и к возрождению универсальных банков по примеру Gramm-Leach-Bliley в 1999 году, и, наконец, к полному исчезновению крупных независимых инвестиционных банков всех разом в 2008 году.

По всему миру ощутимые издержки и выгоды от включения в деятельность банков различных операций способствовали росту разнообразия производимых банком операций. Но после кризиса, модель универсального банкинга, позволяющая банкам производить широкий спектр финансовых операций, включая коммерческий банкинг, инвестиционный банкинг и страхование, слились в более привлекательную для финансовых институтов структуру с точки зрения высших чиновников благодаря устойчивости неблагоприятным шокам.


Banking risk management icon1 Понятие и эволюция концепции Value Based Management Концепция управления...
Экономическое содержание концепции управления стоимостью компании (value based management, vbm)
Banking risk management iconGuidelines for the diagnosis and management

Banking risk management iconБанковского законодательства
Всемирная торговая организация (gatt/wto), Европейская банковская федерация (European Banking Federation) и т д., включая семилетний...
Banking risk management iconИнструкция пользователя
Учет  взаимоотношений с клиентами (crm customer Relationship Management) предназначен для
Banking risk management iconПрограмма: Логистическая система
Тренер – Скаблов Андрей, Cogito Management Consulting, руководитель проектов ( г. Москва)
Banking risk management iconЛекция. Микроконтроллер atmega128
Микроконтроллер фирмы avr семейства mega содержит: быстрый risk-процессор, два типа энергонезависимой памяти (Flash-память программ...
Banking risk management iconРекомендации по улучшению деятельности quality management systems
Разработан всероссийским научно-исследовательским институтом сертификации (вниис)
Banking risk management iconЭкзамен Финансовая информация для управления Краткое содержание Пособия...

Banking risk management iconIndustrial management
Передача технологии снижения производственных издержек за счет внутренних ресурсов предприятия (а именно, создания системы мотивации...
Banking risk management icon2010, Спецфак Управленческий учет тема 1
Данная программа основывается на системе классического управленческого учета (management account in), созданным Западными специалистами...
Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы

При копировании материала укажите ссылку © 2019
Главная страница